第515章 155 (第2/2页)
的踩踏：
八点四十五分，砸穿159.00；
八点五十二分，砸穿158.00；
九点零五分，连157.00的整数位都没能挡住十秒钟，报价一路狂泻，直接杀到了 156.10！
从刚才陆泽下令砸盘时的162.40，到现在的156.10——短短不到半个小时的时间里，英镑兑日元像雪崩一样又往下狂摔了超过六个大数！
“二十一个大数……从我们的建仓均价算起，已经跌去二十六个半大数了。”
马特看着右下角那个实时跳动的账户总浮盈数字，咽了口唾沫，声音都有些发飘。
“光刚才这半个小时的破位踩踏，我们那两百一十五亿总敞口，账面上就多赚了九亿多美元。现在的总浮盈已经突破三十亿美元 了。”
花了几千万美元的滑点成本砸出去十五亿，半个小时内直接撬动了九亿多美元的暴利。
当然，账面上的浮盈和能够平仓获利隔了十万八千里，尤其是远星这个堪称恐怖的体量。
但毫无疑问，远星大厅里在场的每一个旁观者都心潮澎湃，尤其是作为执行者的林涛，更是激动地话都说不出来。一个交易员一生中有几次这样的机会呢！
直到上午九点二十分，当汇率进一步下探逼近 155.00 整数大关（最低摸到155.35）的时候，这场持续了半个多小时的垂直坠落，才终于撞上了一堵真正有分量的阻力墙。
在155.00到155.50的区间里，盘口下方突然涌现出了密集的承接买单：
一部分买盘来自伦敦和纽约那些早早建仓的短期空头对冲基金，面对一天暴跌百分之十的罕见行情，大批短线空头开始在155整数关口上方集中买回平仓、获利了结；
还有一部分买盘来自华尔街的量化趋势跟踪基金（CTA）与波动率控制模型——由于半小时内六个大数的极端暴跌导致短期波动率指标（ATR）直接爆表，量化模型的风控程序自动触发了“超跌减仓回补”指令；
而最凶悍的买盘，则来自各大投行的场外期权交易台——在 155.00 这个位置上，还挂着另一批规模庞大的30年期日元结构化票据的终极敲出障碍线。
如果今天连155.00也在半小时内被捅穿，再加上160那个点位，那这些投行的衍生品台当天就得确认数亿美元的对冲亏损，因此两家大行的自营席位在155.20上方拼死挂出了十几个亿的买单墙进行强行护盘。
短期空头止盈、量化模型超跌回补、加上投行保卫155期权障碍位的护盘资金三方合力，终于把狂泻不止的英镑兑日元托住，汇率从155.35反弹回156.80附近，围绕着156一线展开了激烈的拉锯胶着。
“155上方有大行在死守期权障碍位，短线空头也在平仓。”
林涛看了一眼恢复双边换手的盘口，转头问陆泽，“LanCe，我们刚才在162往下砸进去的那十五亿美元破门单，现在也有几个大数的浮盈了。既然原来定的是两百亿上限，要不要趁现在156附近换手厚，把刚才临时加的这十五亿先买回平掉？”
陆泽看着屏幕上在156.20到156.80之间激烈拉锯的报价，摇了摇头。
“不用平。”
“现在瑞银和法兴的期权台正在155上面硬扛，我们要是在这个时候往盘口里扔十五亿美元的买单去平仓，等于白白帮他们把价格顶回去减轻压力。既然是用浮盈加进去的，已经有六个大数的安全垫了，就直接并进总仓位里一起拿着吧。155这堵墙，他们守不过这个星期五的。”
“明白，那就并入总仓，两百一十五亿。”
林涛点了点头，直接将那笔临时头寸归入了主账户组合。